資本資產(chǎn)定價理論認為,理性投資者應(yīng)該追求( ?)。
Ⅰ.投資者效用最大化
Ⅱ.同風(fēng)險水平下收益最大化
Ⅲ.同風(fēng)險水平下收益穩(wěn)定化
Ⅳ.同收益水平下風(fēng)險最小化
資本資產(chǎn)定價理論認為,理性投資者應(yīng)該追求( ?)。
Ⅰ.投資者效用最大化
Ⅱ.同風(fēng)險水平下收益最大化
Ⅲ.同風(fēng)險水平下收益穩(wěn)定化
Ⅳ.同收益水平下風(fēng)險最小化
本題考查資本資產(chǎn)定價模型的模型假設(shè)。
資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)包括:
(1)投資者總是追求投資者效用的最大化,當(dāng)面臨其他條件相同的兩種選擇時,將選擇收益最大化的那一種,即同風(fēng)險水平下收益最大化,Ⅰ、Ⅱ項正確,Ⅲ項錯誤。
(2)投資者是厭惡風(fēng)險的,當(dāng)面臨其他條件相同的兩種選擇時,他們將選擇具有較小標(biāo)準(zhǔn)差的那一種,也即風(fēng)險較小,即同收益水平下風(fēng)險最小化,Ⅳ項正確。
綜上所述,Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ項符合題意,故本題選C選項。
多做幾道
從一批零件中抽出100個測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗法,那么在顯著性水平α下,接受域為( ?)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時,有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
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