根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用,以下說法正確的有( ?)。
Ⅰ.牛市到來時(shí),應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
Ⅱ.牛市到來時(shí),應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
Ⅲ.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
Ⅳ.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用,以下說法正確的有( ?)。
Ⅰ.牛市到來時(shí),應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
Ⅱ.牛市到來時(shí),應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
Ⅲ.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
Ⅳ.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
本題考查資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于資產(chǎn)估值、資金成本預(yù)算及資源配置等方面。在資源配置方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)來選擇具有不同β系數(shù)的證券或組合以獲得較高收益或規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
Ⅰ項(xiàng)說法錯(cuò)誤,Ⅱ項(xiàng)說法正確,牛市時(shí),應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合,成倍放大市場(chǎng)收益率,帶來較高的收益。
Ⅲ項(xiàng)說法正確,Ⅳ項(xiàng)說法錯(cuò)誤,熊市時(shí),應(yīng)選擇低β系數(shù)的證券或組合,以減少因市場(chǎng)下跌而造成的損失。
綜上所述,Ⅱ、Ⅲ項(xiàng)符合題意,故本題選C選項(xiàng)。
多做幾道
從一批零件中抽出100個(gè)測(cè)量其直徑,測(cè)得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗(yàn)法,那么在顯著性水平α下,接受域?yàn)椋??)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對(duì)模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時(shí),有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
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