2014年3月,某英國外貿(mào)企業(yè)為對沖美元上漲風(fēng)險,以1502 1的匯率買入一手CME的11月英鎊兌美元期貨(GBP/USD),同時買入一張11月到期的英鎊兌美元看跌期貨期權(quán),執(zhí)行價格為1509 3,權(quán)利金為002英鎊/美元。如果11月初,英鎊兌美元期貨價格上漲到1782 3英鎊/美元,此時英鎊兌美元看跌期貨期權(quán)的權(quán)利金為0001英鎊/美元,企業(yè)將期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為()。
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0.3198
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0.3012
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0.2612
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0.1326