篩選結(jié)果 共找出130題

按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時間劃分，期權(quán)可分為(   )

  • A

    買入期權(quán)

  • B

    賣出期權(quán)

  • C

    美式期權(quán)

  • D

    歐式期權(quán)

一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時，銀行（報(bào)價方）報(bào)價如下：美元兌人民幣即期匯率為6.2850/6.2853 (1M)近端掉期點(diǎn)為42.01/47.23( bp) (2M)遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為53.15/58.15 (bp)作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu)，如果交易方向是先買入，后賣出，則近端掉期全價為（ ），遠(yuǎn)端掉期全價為（ ）

  • A

    6.290023

  • B

    6.290615

  • C

    6.238823

  • D

    6.239815

貨幣互換的特點(diǎn)包括（）。

  • A

    既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    可以發(fā)揮不同融資市場的比較優(yōu)勢，降低融資成本

  • C

    可以看作多個外匯遠(yuǎn)期的組合

  • D

    交易雙方約定在未來確定的時點(diǎn)交換現(xiàn)金流

外匯遠(yuǎn)期交易通常應(yīng)用在（    ）。

  • A

    進(jìn)出口商通過鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    短期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    進(jìn)出口商通過鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    長期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

以下關(guān)于外匯掉期的報(bào)價說法正確的有（  ）。

  • A

    每筆外匯掉期交易包含一個近端起息日和一個遠(yuǎn)端起息日

  • B

    掉期匯率可分為近端匯率和遠(yuǎn)端匯率

  • C

    遠(yuǎn)端匯率和近端匯率的點(diǎn)差被稱為“掉期點(diǎn)”

  • D

    外匯掉期交易中交易雙方會使用一個約定的匯價交換貨幣

國際市場較有代表性的以存單和同業(yè)拆借資金為標(biāo)的的利率期貨品種有包括（）

  • A

    芝加哥商品交易所1個月歐洲美元期貨

  • B

    芝加哥商品交易所3個月的歐洲美元期貨

  • C

    10德國政府債券期貨

  • D

    英國政府國債期貨

影響外匯期權(quán)價格的主要因素有（）。

  • A

    國內(nèi)外利率水平

  • B

    預(yù)期匯率波動率

  • C

    到期期限

  • D

    期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套期保值合約數(shù)量的方法有（）。

  • A

    面值法

  • B

    修正久期法

  • C

    基點(diǎn)價值法

  • D

    隱含回購利率法

關(guān)于匯率升貼水與利率的關(guān)系，下列說法正確的是（）。

  • A

    升水和貼水與兩種貨幣的利率差密切相關(guān)

  • B

    一般情況下，利率較高的貨幣遠(yuǎn)期表現(xiàn)為貼水

  • C

    一般情況下，利率較低的貨幣遠(yuǎn)期表現(xiàn)為升水

  • D

    升水和貼水與兩種貨幣的利率差無關(guān)

關(guān)于外匯期貨跨市場套利，下列說法正確的有（  ）。

  • A

    A市場的漲幅低于B市場，則在A市場買進(jìn)在B市場賣出

  • B

    A市場的漲幅高于B市場，則在A市場買進(jìn)在B市場賣出

  • C

    A市場的跌幅高于B市場，則在A市場賣出在B市場買進(jìn)

  • D

    A市場的跌幅高于B市場，則在A市場買進(jìn)在B市場賣出