下列關(guān)于證券組合的說法中,不正確的是()。
- A
對于兩種證券構(gòu)成的組合而言,相關(guān)系數(shù)為0.2時的機會集曲線比相關(guān)系數(shù)為0.5時的機會集曲線彎曲,分散化效應(yīng)也比相關(guān)系數(shù)為0.5時強
- B
多種證券組合的機會集和有效集均是一個平面
- C
相關(guān)系數(shù)等于1時,兩種證券組合的機會集是一條直線,此時不具有風險分散化效應(yīng)
- D
不論是對于兩種證券構(gòu)成的組合而言,還是對于多種證券構(gòu)成的組合而言,有效集均是指從最小方差組合點到最高預(yù)期報酬率組合點的那段曲線