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本題中的組合屬于"空頭看漲期權(quán)+空頭看跌期權(quán)"，由于：空頭看漲期權(quán)凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價值（即凈收入）+看漲期權(quán)價格，空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價值（即凈收入）+看跌期權(quán)價格，因此：空頭對敲凈損益=（空頭看漲期權(quán)凈收入+空頭看跌期權(quán)凈收入）+（看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格）=空頭看漲期權(quán)凈收入+空頭看跌期權(quán)凈收入+期權(quán)出售收入，所以，選項A的說法正確；由于空頭對敲凈收入=空頭看漲期權(quán)凈收入+空頭看跌期權(quán)凈收入=-Max（股票價格執(zhí)行價格，0）+[-Max（執(zhí)行價格-股票價格，0）]，因此，如果股票價格>執(zhí)行價格，則：空頭看漲期權(quán)凈收入+空頭看跌期權(quán)凈收入=-（股票價格-執(zhí)行價格）+0=執(zhí)行價格-股票價格；如果股票價格<執(zhí)行價格，則：空頭看漲期權(quán)凈收入+空頭看跌期權(quán)凈收入=0+[-（執(zhí)行價格-股票價格）]=股票價格-執(zhí)行價格，所以，選項BC的說法正確；進(jìn)一步分析可知，只有當(dāng)股票價格和執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收入時，組合的凈損益才大于0，才能給投資者帶來凈收益，所以，選項D的說法正確 。