快速查題-注冊會計師試題

某人售出1股執(zhí)行價格為100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期權(quán)。如果1年后該股票的市場價格為80元，則該期權(quán)的到期日價值為（）元。

某投資人購買了一項美式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為50元，1年后到期，期權(quán)價格為5元 。下列表述中不正確的是（   ） 。

下列關(guān)于股票期權(quán)投資策略的說法中，不正確的是（   ） 。

某看跌期權(quán)資產(chǎn)現(xiàn)行市價為50元，執(zhí)行價格為30元，該期權(quán)處于（   ） 。

下列關(guān)于拋補性看漲期權(quán)的表述中，不正確的是（）。

某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為100元，均為歐式期權(quán)，期限為1年，目前該股票的價格是80元，期權(quán)費（期權(quán)價格）為5元 。在到期日該股票的價格是120元 。同時購進(jìn)1股看跌期權(quán)與1股看漲期權(quán)組合的到期日凈損益為（   ）元 。

下列關(guān)于二叉樹模型的表述中，錯誤的是（）。

某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10.7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25%，或者下降20%。無風(fēng)險報酬率為6%，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（）元。

同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

下列關(guān)于歐式看漲期權(quán)的說法中，不正確的是（   ） 。