如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為賣出套利。
- A
錯
- B
對
在無套利區(qū)間中，進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。( )
- A
錯
- B
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)。（ ）
- A
錯
- B
對
在無套利區(qū)間中進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。（ ）
- A
錯
- B
對
在期價高估的情況下，可通過買進指數(shù)期貨，同時賣出對應現(xiàn)貨股票進行套利交易。（ ）
- A
錯
- B
對
滬深300股指期貨合約的交割價是依據(jù)最后交易日的收盤價確定的。（）
- A
錯
- B
對