美式期權(quán)的時間價值大于0。（ ）
- A
錯誤
- B
正確
在無套利區(qū)間中，進(jìn)行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。( )
- A
錯
- B
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)。（ ）
- A
錯
- B
對
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。（ ）
- A
錯
- B
對
在期價高估的情況下，可通過買進(jìn)指數(shù)期貨，同時賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。（ ）
- A
錯
- B
對
滬深300股指期貨合約的交割價是依據(jù)最后交易日的收盤價確定的。（）
- A
錯
- B
對