標的資產價格在執(zhí)行價格以上時，看跌期權買方虧損，隨著價格的下跌，虧損不斷增加（不考慮交易費用）。（）
- A
錯
- B
對
在無套利區(qū)間中，進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。( )
- A
錯
- B
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關。（ ）
- A
錯
- B
對
在無套利區(qū)間中進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。（ ）
- A
錯
- B
對
在期價高估的情況下，可通過買進指數(shù)期貨，同時賣出對應現(xiàn)貨股票進行套利交易。（ ）
- A
錯
- B
對
滬深300股指期貨合約的交割價是依據(jù)最后交易日的收盤價確定的。（）
- A
錯
- B
對