IF1405合約表示的是2014年5月到期的滬深300指數(shù)期貨合約。（）
- A
錯(cuò)
- B
對
在無套利區(qū)間中，進(jìn)行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。( )
- A
錯(cuò)
- B
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無關(guān)。（ ）
- A
錯(cuò)
- B
對
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。（ ）
- A
錯(cuò)
- B
對
在期價(jià)高估的情況下，可通過買進(jìn)指數(shù)期貨，同時(shí)賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。（ ）
- A
錯(cuò)
- B
對
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。（）
- A
錯(cuò)
- B
對