假設(shè)某銀行在一個月中需要購買代理行的以下業(yè)務(wù)：支票清算12 500筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是0.03元；電子轉(zhuǎn)賬30筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是1.6元；證券保管8筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為3.00元；另外，代理行還為本行提供數(shù)據(jù)處理和計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)，其獲得本行手續(xù)費(fèi)100元；代理行同業(yè)存款的準(zhǔn)備金率為10％，平均浮存(托收未達(dá)款)為6 000元；可投資余額的年收益率為6％。試計(jì)算該銀行需要在其代理行存放的存款余額。(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
所以該銀行需要在其代理行存放的存款余額為106 000元。論述商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的演變過程。
下表是對美國某銀行資金配置整理后得出的利率敏感資金報告。報告將該銀行利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負(fù)債按選擇的時間間隔進(jìn)行分類，分析的時間總跨度為1年。
假定目前利率敏感性資產(chǎn)的利息收益為10％，利率敏感性負(fù)債的成本為8％；固定利率資產(chǎn)的收益為11％；固定利率負(fù)債的成本為9％。如果利率穩(wěn)定在這個水平上，則銀行各個時段的凈利息收入狀況如表所示。
假定利率敏感性資產(chǎn)的利息收益上升到12％，利率敏感性負(fù)債的成本上升到10％，以7天為例。求銀行各個時段的凈利息收入及其利率變化的影響。
已知某商業(yè)銀行未來一個月將要到期的資產(chǎn)為3169萬元，將要到期的負(fù)債為3701.3萬元，試求利率敏感性缺口和利率敏感性比率，并分析利率變化對其有何影響(結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。
簡述資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的基本原理。
假設(shè)某商業(yè)銀行2009年度末總資產(chǎn)為50億元，其中現(xiàn)金資產(chǎn)為2億元，固定資產(chǎn)為6億元，當(dāng)年利息收入為3.9億元，利息支出為2.5億元，試計(jì)算該銀行財務(wù)比率指標(biāo)中的銀行利差率。（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）