題目

簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化的定義及作用。

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正確答案:
資產(chǎn)證券化是指將缺乏流動(dòng)性,但能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的、可以預(yù)見的現(xiàn)金流人的資產(chǎn),轉(zhuǎn)換成在金融市場上可以出售和流通的證券的行為。(2分)

商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化對銀行資產(chǎn)經(jīng)營的特殊作用有:

(1)銀行資產(chǎn)證券化增強(qiáng)了銀行貸款資產(chǎn)的流動(dòng)性,為銀行獲取資金提供了新途徑;(2分)

(2)銀行貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)被有效地分散到金融市場;(2分)

(3)銀行資產(chǎn)證券化也使一些貸款資產(chǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)化,即從表內(nèi)轉(zhuǎn)移到表外,銀行資本充足率得以提高。(1分)


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多做幾道

論述商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的演變過程。

下表是對美國某銀行資金配置整理后得出的利率敏感資金報(bào)告。報(bào)告將該銀行利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負(fù)債按選擇的時(shí)間間隔進(jìn)行分類,分析的時(shí)間總跨度為1年。假定目前利率敏感性資產(chǎn)的利息收益為10%,利率敏感性負(fù)債的成本為8%;固定利率資產(chǎn)的收益為11%;固定利率負(fù)債的成本為9%。如果利率穩(wěn)定在這個(gè)水平上,則銀行各個(gè)時(shí)段的凈利息收入狀況如表所示。假定利率敏感性資產(chǎn)的利息收益上升到12%,利率敏感性負(fù)債的成本上升到10%,以7天為例。求銀行各個(gè)時(shí)段的凈利息收入及其利率變化的影響。

已知某商業(yè)銀行未來一個(gè)月將要到期的資產(chǎn)為3169萬元,將要到期的負(fù)債為3701.3萬元,試求利率敏感性缺口和利率敏感性比率,并分析利率變化對其有何影響(結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。

簡述資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的基本原理。

假設(shè)某商業(yè)銀行2009年度末總資產(chǎn)為50億元,其中現(xiàn)金資產(chǎn)為2億元,固定資產(chǎn)為6億元,當(dāng)年利息收入為3.9億元,利息支出為2.5億元,試計(jì)算該銀行財(cái)務(wù)比率指標(biāo)中的銀行利差率。(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))

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