某家銀行在初始階段擁有三種資產(chǎn)：現(xiàn)金、3年期的商業(yè)貸教和9年期的政府債券。3年期商業(yè)貸款的利率為14％，9年期政府債券的利率為12％；3年期商業(yè)貸款的持續(xù)期為2.65年，9年期政府債券的持續(xù)期為5.97年。該銀行擁有兩種負債：1年期的定期款和4年期的CDs。定期存款的利率為9％，持續(xù)期為1年(定期存款到期償還，故其持續(xù)期即到期期限)；CDs的持續(xù)期為3.49年。該銀行的股本為8千萬美元，占資產(chǎn)總額的8％。為了說明問題方便起見，假設該銀行的資產(chǎn)沒有違約和提前還款問題，負債也不提前償付，各種有價證券都支付年息。則該行的資產(chǎn)負債表如下表所示。求持續(xù)缺口，銀行的收益。
論述商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的演變過程。
下表是對美國某銀行資金配置整理后得出的利率敏感資金報告。報告將該銀行利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負債按選擇的時間間隔進行分類，分析的時間總跨度為1年。
假定目前利率敏感性資產(chǎn)的利息收益為10％，利率敏感性負債的成本為8％；固定利率資產(chǎn)的收益為11％；固定利率負債的成本為9％。如果利率穩(wěn)定在這個水平上，則銀行各個時段的凈利息收入狀況如表所示。
假定利率敏感性資產(chǎn)的利息收益上升到12％，利率敏感性負債的成本上升到10％，以7天為例。求銀行各個時段的凈利息收入及其利率變化的影響。
已知某商業(yè)銀行未來一個月將要到期的資產(chǎn)為3169萬元，將要到期的負債為3701.3萬元，試求利率敏感性缺口和利率敏感性比率，并分析利率變化對其有何影響(結(jié)果保留小數(shù)點后兩位)。
簡述資產(chǎn)負債綜合管理的基本原理。
假設某商業(yè)銀行2009年度末總資產(chǎn)為50億元，其中現(xiàn)金資產(chǎn)為2億元，固定資產(chǎn)為6億元，當年利息收入為3.9億元，利息支出為2.5億元，試計算該銀行財務比率指標中的銀行利差率。（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)）