下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有( ?)。
Ⅰ.是一種全值估計(jì)
Ⅱ.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定
Ⅲ.是一種參數(shù)方法
Ⅳ.無須分布假定
Ⅴ.準(zhǔn)確性較高
下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有( ?)。
Ⅰ.是一種全值估計(jì)
Ⅱ.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定
Ⅲ.是一種參數(shù)方法
Ⅳ.無須分布假定
Ⅴ.準(zhǔn)確性較高
歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場(chǎng)因子的歷史樣本變化來模擬銀行表外業(yè)務(wù)的未來損益概率分布,然后再利用該概率分布的分位數(shù)計(jì)算出一定置信度下的VaR估計(jì)量。歷史模擬法是一種非參數(shù)方法,不需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定,因此可以較好地處理非正態(tài)分布;同時(shí)該方法是一種全值估計(jì),可以有效處理包括期權(quán)的非線性組合。
多做幾道
從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的人員由于禁止性行為給投資者造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法( ?)。
客戶的財(cái)務(wù)信息不包括( ?)。
我國證券投資咨詢行業(yè)執(zhí)業(yè)道德的十六字原則是( ?)。
向客戶提供證券投資顧問服務(wù)的人員,應(yīng)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問,但不得同時(shí)注冊(cè)為( ?)。
證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員從事證券投資顧問業(yè)務(wù),違反法律、行政法規(guī)和( ?)的,中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。
最新試題
該科目易錯(cuò)題
該題目相似題