不考慮交易費用的情況下,行權對看漲期權多頭有利的情形有( ?)。
Ⅰ.標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間
Ⅱ.標的物價格在損益平衡點以下
Ⅲ.標的物價格在執(zhí)行價格以下
Ⅳ.標的物價格在損益平衡點以上
不考慮交易費用的情況下,行權對看漲期權多頭有利的情形有( ?)。
Ⅰ.標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間
Ⅱ.標的物價格在損益平衡點以下
Ⅲ.標的物價格在執(zhí)行價格以下
Ⅳ.標的物價格在損益平衡點以上
看漲期權多頭的最大損益結果或到期時的損益狀況如下圖所示:
圖中,C為期權的價格,X為執(zhí)行價格,S為標的資產(chǎn)價格。
當0≤S≤X時,處于虧損狀態(tài),不執(zhí)行期權;
當X<S<X+C時,處于虧損狀態(tài),執(zhí)行期權,虧損小于權利金且隨著S的上漲而減??;
當S=X+C時,選擇執(zhí)行期權損益=0;
當S>X+C時,執(zhí)行期權,盈利隨著S的上漲而增加。
故本題選D選項。
多做幾道
從一批零件中抽出100個測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標準差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標準直徑5cm,因此采用t檢驗法,那么在顯著性水平α下,接受域為( ?)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對模型的最小二乘回歸結果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計量的關系可知,當
=0時,有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計的標準誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
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