題目

收益率曲線的橫坐標(biāo)為期限、縱坐標(biāo)為收益率，則關(guān)于收益率曲線形態(tài)的表述不正確的是（ ）。

A

一般而言，正向收益率曲線的收益率與期限成正相關(guān)

B

一般而言，反轉(zhuǎn)收益率曲線的收益率與期限成負(fù)相關(guān)

C

一般而言，水平收益率曲線的收益率與期限不相關(guān)

D

一般而言，拱形收益率曲線表現(xiàn)為期限相對(duì)較短的債券，利率與期限成正向關(guān)系；期限相對(duì)較長(zhǎng)的債券，利率與期限成反向關(guān)系

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利率期限結(jié)構(gòu)和信用利差

本題考查債券的收益率曲線。A項(xiàng)，正向收益率曲線的期限結(jié)構(gòu)特征是短期債券收益率較低，而長(zhǎng)期債券收益率較高，是最常見(jiàn)的形態(tài)，A項(xiàng)表述正確。B項(xiàng)，反轉(zhuǎn)收益率曲線的期限結(jié)構(gòu)特征是短期債券收益率較高，而長(zhǎng)期債券收益率較低，B項(xiàng)表述正確。C項(xiàng)，水平收益率曲線的期限結(jié)構(gòu)特征是長(zhǎng)短期債券收益率基本相等，而非無(wú)關(guān)，C項(xiàng)表述錯(cuò)誤。D項(xiàng)，拱形收益率曲線的期限結(jié)構(gòu)特征是期限相對(duì)較短的債券，利率與期限成正向關(guān)系；而期限相對(duì)較長(zhǎng)的債券，利率與期限呈反向關(guān)系，D項(xiàng)表述正確。故本題選C選項(xiàng)。

多做幾道

在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)上，（）更能體現(xiàn)其價(jià)值，從而給投資者帶來(lái)較高的回報(bào)。

A、被動(dòng)投資策略

B、主動(dòng)投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤(rùn)分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)，（）策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。

A、主動(dòng)投資

B、被動(dòng)投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組對(duì)長(zhǎng)期停牌股票方法不包括（）。

A、市場(chǎng)價(jià)格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來(lái)描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風(fēng)險(xiǎn)

B、最大回撤

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D、風(fēng)險(xiǎn)敞口

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