題目

在資產(chǎn)定價(jià)模型中，β值為1的證券被稱為具有（ ?）。

A

激進(jìn)型風(fēng)險(xiǎn)

B

防衛(wèi)型風(fēng)險(xiǎn)

C

平均風(fēng)險(xiǎn)

D

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

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證券系數(shù)β的含義和應(yīng)用

本題考查β系數(shù)的含義。

β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)：

（1）|β|＞1，證券的波動(dòng)幅度大于市場(chǎng)組合，為“激進(jìn)型”；

（2）|β|=1，證券的波動(dòng)幅度與市場(chǎng)組合相當(dāng)，為“平均風(fēng)險(xiǎn)”；

（3）|β|＜1，證券的波動(dòng)幅度小于市場(chǎng)組合，為“防衛(wèi)型”。

故本題選C選項(xiàng)。

多做幾道

從一批零件中抽出100個(gè)測(cè)量其直徑，測(cè)得平均直徑為5.2cm，標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm，想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm，因此采用t檢驗(yàn)法，那么在顯著性水平α下，接受域?yàn)椋??）。

A



B




C




D




一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為（ ?）。

A


B



C



D



對(duì)模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，
為0.92，總離差平方和TSS為500，則殘差平方和RSS為（ ?）。

A

10

B

40

C

80

D

20

模型中，根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)
=0時(shí)，有（ ?）。

A

F=1

B

F=0

C

F=-1

D

F=∞

一元線性回歸模型中，回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小，表明投資組合的樣本回歸線的離差程度（ ?）。

A

越大

B

不確定

C

相等

D

越小

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