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如果股票市價＜執(zhí)行價格，多頭看跌期權(quán)到期日價值＝執(zhí)行價格－股票市價，因此股價為0時，多頭看跌期權(quán)的到期日價值有最大值，此最大值為執(zhí)行價格，所以選項(xiàng)A的表述正確。多頭看跌期權(quán)凈損益＝到期日價值－期權(quán)價格，因此股價為0時，多頭看跌期權(quán)的凈損益有最大值，此最大值＝50－5＝45（元）；如果股票市價≥執(zhí)行價格，多頭看跌期權(quán)的凈損益＝0－5＝－5（元），即凈損失的最大值為5元，所以選項(xiàng)B的表述正確?？疹^看跌期權(quán)的到期日價值的最小值就是股價為0的到期日價值，為－執(zhí)行價格，所以選項(xiàng)C的表述正確?？疹^看跌期權(quán)的凈損失的最大值就是股價為0的凈損失（為45元），而當(dāng)股票市價≥執(zhí)行價格時，凈收益為期權(quán)價格，鎖定了最大凈收益，所以選項(xiàng)D的表述錯誤。