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對于看跌期權(quán)持有者來說，股價(jià)低于（X－C）可以獲利，股價(jià)高于（X－C）時(shí)放棄執(zhí)行，最大損失以期權(quán)費(fèi)為限，兩者不會抵消。因此，股價(jià)的波動率增加會使期權(quán)價(jià)值增加，股價(jià)波動率下降會使得期權(quán)價(jià)值下降，所以選項(xiàng)A是答案；看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越大，執(zhí)行價(jià)格下降，則看跌期權(quán)價(jià)值下降，所以選項(xiàng)B是答案；看跌期權(quán)在未來某一時(shí)間執(zhí)行，其收入是執(zhí)行價(jià)格與股票價(jià)格的差額，如果其他因素不變，當(dāng)股票價(jià)格上升時(shí)，看跌期權(quán)的價(jià)值下降，所以選項(xiàng)C是答案；看跌期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小呈正方向變動，預(yù)期紅利上升，則看跌期權(quán)價(jià)值也上升，所以選項(xiàng)D不是答案。