跨期套利是利用不同月份的股指期貨合約的價差關(guān)系，買進（賣出）某一月份的股指期貨的同時賣出（買進）另一月份的股指期貨合約，并在未來某個時間同時將兩個頭寸平倉了結(jié)的交易行為。
- A
錯
- B
對
在無套利區(qū)間中，進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。( )
- A
錯
- B
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)。（ ）
- A
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- B
對
在無套利區(qū)間中進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。（ ）
- A
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- B
對
在期價高估的情況下，可通過買進指數(shù)期貨，同時賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進行套利交易。（ ）
- A
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- B
對
滬深300股指期貨合約的交割價是依據(jù)最后交易日的收盤價確定的。（）
- A
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- B
對