簡(jiǎn)述商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成。
論述商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論的演變過程。
下表是對(duì)美國(guó)某銀行資金配置整理后得出的利率敏感資金報(bào)告。報(bào)告將該銀行利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負(fù)債按選擇的時(shí)間間隔進(jìn)行分類，分析的時(shí)間總跨度為1年。
假定目前利率敏感性資產(chǎn)的利息收益為10％，利率敏感性負(fù)債的成本為8％；固定利率資產(chǎn)的收益為11％；固定利率負(fù)債的成本為9％。如果利率穩(wěn)定在這個(gè)水平上，則銀行各個(gè)時(shí)段的凈利息收入狀況如表所示。
假定利率敏感性資產(chǎn)的利息收益上升到12％，利率敏感性負(fù)債的成本上升到10％，以7天為例。求銀行各個(gè)時(shí)段的凈利息收入及其利率變化的影響。
已知某商業(yè)銀行未來一個(gè)月將要到期的資產(chǎn)為3169萬(wàn)元，將要到期的負(fù)債為3701.3萬(wàn)元，試求利率敏感性缺口和利率敏感性比率，并分析利率變化對(duì)其有何影響(結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。
簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的基本原理。
假設(shè)某商業(yè)銀行2009年度末總資產(chǎn)為50億元，其中現(xiàn)金資產(chǎn)為2億元，固定資產(chǎn)為6億元，當(dāng)年利息收入為3.9億元，利息支出為2.5億元，試計(jì)算該銀行財(cái)務(wù)比率指標(biāo)中的銀行利差率。（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）