關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法,下列說(shuō)法正確的是( ?)。
Ⅰ.考慮了“肥尾”現(xiàn)象
Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
Ⅲ.通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布,不依賴特定的定價(jià)模型
Ⅳ.存在模型風(fēng)險(xiǎn)
Ⅴ.在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí),工作量十分繁重