快速查題-證券專項試題

某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%，單利計息，市場利率為10%，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為（ ?）年。

A，B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金，債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（ ?）。

久期分析法中，當(dāng)市場利率變動時，資產(chǎn)和負(fù)債的變化可表示為（ ?）。其中，
一總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，
—總負(fù)債的加權(quán)平均久期，
—總資產(chǎn)，
一總負(fù)債，R—市場利率。

（ ?）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

信用風(fēng)險識別的內(nèi)容和方法包括（ ?）。

Ⅰ.基本信息分析

Ⅱ.財務(wù)報表分忻

Ⅲ.財務(wù)狀況分析

Ⅳ.非財務(wù)因素分析

制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃應(yīng)該符合（ ?）要求。

Ⅰ.合理設(shè)定應(yīng)急計劃觸發(fā)條件

Ⅱ.規(guī)定應(yīng)急程序和措施，明確各參與人的權(quán)限、職責(zé)及報告路徑

Ⅲ.列明應(yīng)急資金來源，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，考慮流動性轉(zhuǎn)移限制

Ⅳ.確保應(yīng)急資金來源的可靠性和充分性

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)管理，包括（ ?）。

Ⅰ.負(fù)債結(jié)構(gòu)管理

Ⅱ.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理

Ⅲ.資產(chǎn)負(fù)債對應(yīng)結(jié)構(gòu)管理

Ⅳ.負(fù)債對應(yīng)結(jié)構(gòu)管理

證券公司應(yīng)至少每半年開展一次流動性風(fēng)險壓力測試，在壓力情景下證券公司滿足流動性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限（ ?）。

在現(xiàn)金流分析中，如果金融機(jī)構(gòu)的資金來源小于資金使用，則表明（ ?）。

在開展新產(chǎn)品和開展新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)該對其中所含的（ ?）進(jìn)行充分識別和評估。