以下選項屬于跨市套利的有(? ? )。
Ⅰ.買入A期貨交易所5月玉米期貨合約,同時買入B期貨交易所5月玉米期貨合約
Ⅱ.賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約,同時買入B期貨交易所9月豆粕期貨合約
Ⅲ.買入A期貨交易所5月銅期貨合約,同時賣出B期貨交易所5月銅期貨合約
Ⅳ.賣出A期貨交易所5月PTA期貨合約,同時買入A期貨交易所7月PTA期貨合約 ? ? ?
以下選項屬于跨市套利的有(? ? )。
Ⅰ.買入A期貨交易所5月玉米期貨合約,同時買入B期貨交易所5月玉米期貨合約
Ⅱ.賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約,同時買入B期貨交易所9月豆粕期貨合約
Ⅲ.買入A期貨交易所5月銅期貨合約,同時賣出B期貨交易所5月銅期貨合約
Ⅳ.賣出A期貨交易所5月PTA期貨合約,同時買入A期貨交易所7月PTA期貨合約 ? ? ?
?跨市套利是指在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約同時,在另一個交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約,以期在有利時機(jī)分別在兩個交易所同時對沖在手的合約獲利。Ⅱ、Ⅲ項正確,Ⅳ項屬于跨期套利。故本題選A選項。
多做幾道
從一批零件中抽出100個測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗法,那么在顯著性水平α下,接受域為( ?)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時,有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
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