題目

如不計(jì)交易費(fèi)用，買入看漲期權(quán)的最大虧損為（ ?）。

A

權(quán)利金

B

標(biāo)的資產(chǎn)的跌幅

C

執(zhí)行價(jià)格

D

標(biāo)的資產(chǎn)的漲幅

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期權(quán)四種基本頭寸的分險(xiǎn)收益結(jié)構(gòu)

看漲期權(quán)的買方的收益=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S﹣執(zhí)行價(jià)格X﹣權(quán)利金C。

當(dāng)S﹣X≥C，買方執(zhí)行期權(quán)，其收益≥0；

當(dāng)0＜S﹣X＜C，買方收益＜0，但此時(shí)執(zhí)行期權(quán)的虧損＜不執(zhí)行期權(quán)的虧損（權(quán)利金）；

當(dāng)S＜X，期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值為零，買方不執(zhí)行期權(quán)，其虧損為權(quán)利金。

即買入看漲期權(quán)的最大虧損為權(quán)利金。故本題選A選項(xiàng)。

多做幾道

從一批零件中抽出100個(gè)測(cè)量其直徑，測(cè)得平均直徑為5.2cm，標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm，想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm，因此采用t檢驗(yàn)法，那么在顯著性水平α下，接受域?yàn)椋??）。

A



B




C




D




一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為（ ?）。

A


B



C



D



對(duì)模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，
為0.92，總離差平方和TSS為500，則殘差平方和RSS為（ ?）。

A

10

B

40

C

80

D

20

模型中，根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)
=0時(shí)，有（ ?）。

A

F=1

B

F=0

C

F=-1

D

F=∞

一元線性回歸模型中，回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小，表明投資組合的樣本回歸線的離差程度（ ?）。

A

越大

B

不確定

C

相等

D

越小

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