下列關(guān)于B-S-M定價模型基本假設(shè)的內(nèi)容中正確的有( ?)。
Ⅰ.期權(quán)有效期內(nèi),無風(fēng)險利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù),投資者可以以無風(fēng)險利率無限制借入或貸出資金
Ⅱ.標的資產(chǎn)的價格波動率為常數(shù)
Ⅲ.無套利市場
Ⅳ.標的資產(chǎn)可以被自由買賣,無交易成本,允許賣空
下列關(guān)于B-S-M定價模型基本假設(shè)的內(nèi)容中正確的有( ?)。
Ⅰ.期權(quán)有效期內(nèi),無風(fēng)險利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù),投資者可以以無風(fēng)險利率無限制借入或貸出資金
Ⅱ.標的資產(chǎn)的價格波動率為常數(shù)
Ⅲ.無套利市場
Ⅳ.標的資產(chǎn)可以被自由買賣,無交易成本,允許賣空
?B-S-M定價模型有以下6個基本假設(shè):
(1)標的資產(chǎn)價格服從幾何布朗運動;
(2)標的資產(chǎn)可以被自由買賣,無交易成本,允許賣空;
(3)期權(quán)有效期內(nèi),無風(fēng)險利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù),投資者可以以無風(fēng)險利率無限制借入或貸出資金;
(4)標的資產(chǎn)價格是連續(xù)變動的,即不存在價格的跳躍;
(5)標的資產(chǎn)的價格波動率為常數(shù);
(6)無套利市場。
故本題選D選項。
多做幾道
從一批零件中抽出100個測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標準差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標準直徑5cm,因此采用t檢驗法,那么在顯著性水平α下,接受域為( ?)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時,有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計的標準誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
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