題目

（ ?）最常見的定義是單位時間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。

A

波動率

B

風(fēng)險價值

C

主動比重

D

最大回撤

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風(fēng)險指標(biāo)

本題考查波動率的定義。

A選項符合題意，投資組合波動率在風(fēng)險管理中最常見的定義是單位時間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。單位時間根據(jù)數(shù)據(jù)來源和應(yīng)用場景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都會公布每日凈值增長率。

B選項不符合題意，風(fēng)險價值又稱在險價值、風(fēng)險收益、風(fēng)險報酬，是指在給定的時間區(qū)間和置信水平下， 利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失。

C選項不符合題意，主動比重是指投資組合持倉與基準(zhǔn)不同的部分，是一個相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的風(fēng)險指標(biāo)，用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度。

D選項不符合題意，最大回撤是測量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點到最低點的回撤，計算結(jié)果是在選定區(qū)間內(nèi)任一歷史時點往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。

故本題選A選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上，（）更能體現(xiàn)其價值，從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場，（）策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括（）。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來描述這個潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風(fēng)險

B、最大回撤

C、風(fēng)險價值

D、風(fēng)險敞口

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