題目

無風(fēng)險(xiǎn)利率的主要影響因素不包括（ ?）。

A

資產(chǎn)市場化程度

B

信用風(fēng)險(xiǎn)因素

C

流動性因素

D

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

掃碼查看暗號，即可獲得解鎖答案！

點(diǎn)擊獲取答案
無風(fēng)險(xiǎn)利率的度量方法及主要影響因素

本題考查無風(fēng)險(xiǎn)利率的影響因素。

A、B、C選項(xiàng)不符合題意，無風(fēng)險(xiǎn)利率的主要影響因素包括：

（1）資產(chǎn)市場化程度；

（2）信用風(fēng)險(xiǎn)因素；

（3）流動性因素。

D選項(xiàng)符合題意，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所要求的除無風(fēng)險(xiǎn)收益外的額外收益，不是影響無風(fēng)險(xiǎn)利率的因素。

故本題選D選項(xiàng)。

多做幾道

從一批零件中抽出100個(gè)測量其直徑，測得平均直徑為5.2cm，標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm，想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm，因此采用t檢驗(yàn)法，那么在顯著性水平α下，接受域?yàn)椋??）。

A



B




C




D




一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為（ ?）。

A


B



C



D



對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，
為0.92，總離差平方和TSS為500，則殘差平方和RSS為（ ?）。

A

10

B

40

C

80

D

20

模型中，根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)
=0時(shí)，有（ ?）。

A

F=1

B

F=0

C

F=-1

D

F=∞

一元線性回歸模型中，回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小，表明投資組合的樣本回歸線的離差程度（ ?）。

A

越大

B

不確定

C

相等

D

越小

最新試題

該科目易錯(cuò)題

該題目相似題