關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法，下列說(shuō)法正確的是( )。
考慮了“肥尾”現(xiàn)象
風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型
存在模型風(fēng)險(xiǎn)
在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
計(jì)算VaR值的歷史模擬法克服了方差協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象，能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)等，而且歷史模擬法是通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型，不存在模型風(fēng)險(xiǎn)。但歷史模擬法仍存在不少缺陷：①風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)；②風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度；③以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)；④在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。
多做幾道
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的有（）。
風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失
風(fēng)險(xiǎn)是造成的結(jié)果可能是正規(guī)的，也可能是負(fù)面的收益的概率分布
風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（）。
利率風(fēng)險(xiǎn)
匯率風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)
商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括( )。（多項(xiàng)選擇題）
全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。
不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)
備用信用證
商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)
信用擔(dān)保
利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來(lái)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括（）。
全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
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