中級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出5題

A 在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(   )。

  • A

    在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

  • B

    在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

  • C

    在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

  • D

    在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金，債券A的票面利率為5%.債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則(    )。

  • A

    債券A的久期大于債券B的久期

  • B

    債券A的久期小于債券B的久期

  • C

    債券A的久期等于債券B的久期

  • D

    無(wú)法確定債券A和B的久期大小

關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法，下列說(shuō)法正確的是(   )。

  • A

    考慮了“肥尾”現(xiàn)象

  • B

    風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

  • C

    通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

  • D

    存在模型風(fēng)險(xiǎn)

  • E

    在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重

與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)