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如果兩項資產(chǎn)收益率之間的相關系數(shù)為0，那么下列說法中正確的有(　　)。

  • A

    投資組合的風險最小

  • B

    投資組合可分散的風險效果比正相關的效果大

  • C

    兩項資產(chǎn)收益率之間沒有相關性

  • D

    投資組合可分散的風險效果比負相關的效果小

按照資本資產(chǎn)定價模型的基本理論，下列表述正確的有(　　)。

  • A

    如果多數(shù)市場參與者對風險厭惡程度高，則市場風險溢酬的值就小，那么資產(chǎn)的必要收益率受其系統(tǒng)風險的影響就較小

  • B

    如果多數(shù)市場參與者對風險的關注程度較小，那么資產(chǎn)的必要收益率受其系統(tǒng)風險的影響就較小

  • C

    當無風險收益率上漲而其他條件不變時.所有資產(chǎn)的必要收益率都會上漲同樣的數(shù)量

  • D

    無風險收益率下降且其他條件不變時，所有資產(chǎn)的必要收益率都會下降同樣的數(shù)量

下列關于資金時間價值系數(shù)關系的表述中，正確的有(　　)。

  • A

    普通年金現(xiàn)值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1

  • B

    普通年金終值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1

  • C

    普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金現(xiàn)值系數(shù)

  • D

    普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金終值系數(shù)

  計算某資產(chǎn)的貝他系數(shù)時，涉及（　  ）。    

  • A

    該資產(chǎn)的收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)  

  • B

    該資產(chǎn)收益率的標準差  

  • C

    市場組合收益率的標準差  

  • D

    該資產(chǎn)的收益率與市場組合收益率的協(xié)方差

下列表述中正確的有(　　)。

  • A

    年度內(nèi)的復利次數(shù)越多，則有效年利率高于名義利率的差額越大

  • B

    從統(tǒng)計學上可以證明，幾種商品的利潤率和風險是獨立的或是不完全相關的。在這種情況下，企業(yè)的總利潤率的風險并不能夠因多種經(jīng)營而減少

  • C

    按資本資產(chǎn)定價模式，某股票的β系數(shù)與該股票的必要收益率成正相關

  • D

    證券報酬率之間的相關性越弱，風險分散化效應就越弱，機會集是一條直線

下列各項中，影響證券投資組合β系數(shù)的有(　　)。

  • A

    市場投資組合的無風險收益率

  • B

    該組合中所有單項資產(chǎn)各自的β系數(shù)

  • C

    該組合中所有單項資產(chǎn)在組合中所占比重

  • D

    該組合的無風險收益率

   在邊際貢獻大于固定成本的情況下，下列措施中有利于降低企業(yè)復合風險的有(　　)    

  • A

    增加產(chǎn)品銷量　 

  • B

    提高產(chǎn)品單價  

  • C

    提高資產(chǎn)負債率　 

  • D

    節(jié)約固定成本支出

下列各項中，屬于企業(yè)特有風險的有(　　)。

  • A

    經(jīng)營風險    

  • B

    利率風險

  • C

    財務風險         

  • D

    匯率風險

下列能導致企業(yè)經(jīng)營風險的因素有(　　)。

  • A

    通貨膨脹引起的風險

  • B

    生產(chǎn)組織不合理產(chǎn)生生產(chǎn)方面的風險

  • C

    原材料供應地政治經(jīng)濟情況變動帶來的風險

  • D

    市場銷售決策失誤帶來的風險

下列關于β系數(shù)的表述中，正確的有（?。?。

  • A

    β系數(shù)越大，表明非系統(tǒng)性風險越大

  • B

    β系數(shù)越大，表明投資該資產(chǎn)的期望收益率越高

  • C

    單項資產(chǎn)的β系數(shù)不受市場組合風險變化的影響

  • D

    投資組合的β系數(shù)是組合中單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)