表示合約標(biāo)的證券價格波動率變化對期權(quán)價值的影響程度的金融期權(quán)的風(fēng)險指標(biāo)是()。
Vega值
Gamma值
Rho值
Theta值
( )是指企業(yè)為規(guī)避外匯風(fēng)險、利率風(fēng)險、商品價格風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、信用風(fēng)險等,指定一項或多項套期工具,使套期工具的公允價值或現(xiàn)金流量變動,預(yù)期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現(xiàn)金流量變動。
風(fēng)險規(guī)避
套利
套期保值
風(fēng)險規(guī)劃
下列關(guān)于場外交易市場交易的衍生工具的發(fā)展趨勢,錯誤的是()。
交易量逐年增大
仍未超過交易所市場的交易額
市場流動性得到增強(qiáng)
發(fā)展出專業(yè)化的交易商
下列關(guān)于金融期貨與金融期權(quán)的區(qū)別說法正確的有()。①基礎(chǔ)資產(chǎn)不同②履約保證不同③現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同④套期保值的作用與效果不同
①②③④
①②③
①③④
②③④
與金融現(xiàn)貨交易相比,金融期貨的特征具體表現(xiàn)在()。①交易對象不同②交易目的不同③交易價格的含義不同④交易方式不同
①②③④
②③④
①②③
①③④
互換可以分為( )。①貨幣互換②利率互換③權(quán)益互換④信用互換
①②③④
①②③
①③④
②③④
表示期權(quán)標(biāo)的證券價格變化對期權(quán)價格影響程度的金融期權(quán)的風(fēng)險指標(biāo)是()。
Delta值
Gamma值
Rho值
Theta值
()也被稱為一百慕大期權(quán)”或“大西洋期權(quán)”。
歐式期權(quán)
美式期權(quán)
修正的美式期權(quán)
認(rèn)沽期權(quán)
關(guān)于金融期權(quán)下列說法中錯誤的是( )。
金融期權(quán)交易雙方的權(quán)利與義務(wù)存在明顯的不對稱性,期權(quán)的買方只有權(quán)利沒有義務(wù),而期權(quán)的賣方只有義務(wù)沒有權(quán)利
在金融期權(quán)交易中,只有期權(quán)出售者,尤其是無擔(dān)保期權(quán)出售者才需要開立保證金賬戶,并按規(guī)定交納保證金,以保證其履約義務(wù)
從理論上說,期權(quán)購買者在交易中的潛在虧損是有限的
從理論上說,期權(quán)出售者在交易中可能遭受的損失是有限的
按照選擇權(quán)的性質(zhì)劃分,金融期權(quán)可以分為( )。
認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)
歐式期權(quán)、美式期權(quán)和修正的美式期權(quán)
股票類期權(quán)、利率期權(quán)、貨幣期權(quán)、金融期貨合約期權(quán)、互換期權(quán)等
單只股票期權(quán)、股票組合期權(quán)和股價指數(shù)期權(quán)