在金融風險管理領域,( )是指在金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險管理的影響。
風險源
風險敞口
風險事件
風險損失
全面風險管理模式階段體現(xiàn)了( )風險管理理念和方法。①全球的風險體系結構②局部的風險管理范圍③全程的風險管理過程④全新的風險管理方法
①④
①③④
①②④
①②③④
在某一特定時期內,如果某交易員的初始投資資產為100萬元,其投資收益率為10%,且投資組合的VaR值為40萬元,那么其經風險調整后的資本收益( RAROC)為( )。
25%
20%
50%
40%
下面關于風險的相關描述,說法正確的是( )。①風險管理的一般步驟包括識別風險、度量風險、決策與實施、風險控制、風險管理效果評價②度量風險就是計量風險發(fā)生的概率及潛在損失的大小,評估風險的嚴重程度,為確定風險管理對策提供依據(jù)③在風險衡量中,概率統(tǒng)計方法起著極為重要的作用④風險度量方法有敏感性分析法、波動性計量法、VaR法和情景壓力測試法
①③④
①②③④
②③④
①②③
風險管理與控制的核心包括( )。①風險限額的確定②風險限額的分配③風險監(jiān)控④風險的消除
①③
①②
②③④
①②③
( )可以度量不同市場中的總風險。
名義值法
敏感性分析方法
波動性測量
VaR方法
對于財政部代理發(fā)行地方政府債券的投標最低投標量、最低承銷額限定,下面說法正確的是( )。Ⅰ.承銷團甲類成員最低投放量為當期地方債招標額的4%Ⅱ.承銷團乙類成員最低投放量為當期地方債招標額的2%Ⅲ.承銷團甲類成員最低承銷額為當期地方債招標額的1%Ⅳ.承銷團乙類成員最低承銷額為當期地方債招標額的0.2%
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
對沖機制是指交易者利用期貨合約標準化的特征,在開倉和平倉的時候分別做兩筆( )相同但方向相反的交易,并且不進行實物交割,而是以結清差價的方式結束交易的獨特交易機制。①品種②數(shù)量③價格④期限
③④
①②③
①②④
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( )描述市場在正常情況下可能出現(xiàn)的最大損失。
名義值法
敏感性分析方法
波動性測量
VaR方法
下面有關風險的相關內容,說法正確的是( )。①風險事件是指特定的引發(fā)損失(或收益)的事件②風險敞口在特定情況下是可以管控的③風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)④風險補償是指在風險損失發(fā)生之前通過金融交易的價格補償獲得風險同報,以及在損失發(fā)生之后通過抵押、質押、保證、保險等獲得補償
①③
①②③
①③④
①②③④