初級銀行從業(yè)
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假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A= 1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA =5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化()億元。

  • A

    -9. 00

  • B

    -8. 57

  • C

    8.57

  • D

    9.00

商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主要融資來源。[2010年5月真題]

  • A

    現(xiàn)金流入

  • B

    最低存款

  • C

    平均存款

  • D

    最高存款

下列各項(xiàng)中，屬于影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號的是()。

  • A

    存款大量流失

  • B

    融資成本上升

  • C

    資產(chǎn)過于集中

  • D

    所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

下列關(guān)于商業(yè)銀行借人流動性的描述，錯(cuò)誤的是（）。

  • A

    借入資金的利率是融資流動性管理的控制杠桿

  • B

    商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時(shí)候借入資金，不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)

  • C

    借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性

  • D

    借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風(fēng)險(xiǎn)的方法

現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為()。

  • A

    現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

  • B

    (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

  • C

    現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債

  • D

    (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債

用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)，R為市場利率，當(dāng)市場利率變動△R時(shí)，資產(chǎn)的變化可表示為()。

  • A

    DA×VA×△R/(1 +R)

  • B

    DA×VA/R×(1+R)

  • C

    DA×VA×△R(1 +R)

  • D

    DA×VA/△R×(1+R)

已知商業(yè)銀行期初貸款余額為80億元，期末貸款余額為100億元，核心貸款期初余額35億元，期末余額45億元，流動性資產(chǎn)期初余額為40億元，期末余額為50億元，那么該銀行借人資金為()億元。

  • A

    30

  • B

    60

  • C

    90

  • D

    95

我國的流動性監(jiān)管要求，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于()。

  • A

    15%

  • B

    25%

  • C

    50%

  • D

    75%

商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是()。[ 2010年5月真題]

  • A

    來源集中，流動性風(fēng)險(xiǎn)低

  • B

    比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險(xiǎn)低

  • C

    來源分散，流動性風(fēng)險(xiǎn)高

  • D

    不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險(xiǎn)高

下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

  • A

    制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

  • B

    因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級金融產(chǎn)品

  • C

    法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

  • D

    任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)