快速查題-中級(jí)銀行從業(yè)試題

李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5 -6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。根據(jù)以上材料回答(1)~(9)題。(1)兩種風(fēng)險(xiǎn)基金的最小方差資產(chǎn)組合的投資比例分別為( )。A.股票基金17. 39%;債券基金82. 61%B.股票基金36. 45%;債券基金63. 55%C.股票基金44.16%;債券基金55. 84%C.股票基金82. 62%;債券基金17. 38%(2)最小方差資產(chǎn)組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為( )。A.15. 61%:16. 54%B.13. 39%: 13. 92%C.14. 83%:15. 24%D.18. 61%: 23.48%(3)最優(yōu)資產(chǎn)組合下每種資產(chǎn)的比例分別為( )。A.股票基金17. 39%，債券基金82. 61%B.股票基金45.16%，債券基金54. 84%C.股票基金35. 45%，債券基金64. 55%D.股票基金82. 61%，債券基金17. 39%(4)最優(yōu)資產(chǎn)組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為( )。A.15. 61%:16. 54%B.18. 61%;23. 48%C.13. 39%:13. 92%D.14. 83%;15, 24%(5)最優(yōu)資本配置線下的最優(yōu)報(bào)酬與波動(dòng)性比率是( )。A.0. 3519B.0.4601C.0.4872D.0.5482(6)如果某投資者對(duì)他的資產(chǎn)組合的期望收益率要求為14 010，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么該投資者資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是( )。A.11. 28%B.12. 36%C.13. 04%D.14. 36%(7)接上題，投資者在短期國庫券、股票基金和債券基金上投資比例分別為( )。A.短期國庫券21. 16%，股票基金35.60%，債券基金43. 24%B.短期國庫券34. 60%，股票基金21.16%，債券基金44. 24%C.短期國庫券43. 24%，股票基金21.16%，債券基金35. 60%D.短期國庫券78. 84%，股票基金9.56%，債券基金11. 6%(8)如果李先生只對(duì)兩種風(fēng)險(xiǎn)基金進(jìn)行投資并且要求14%的收益率，那么投資者的資產(chǎn)組合中的投資比例分別是( )。A.股票基金15%，債券基金85% B.股票基金30%.債券基金70%C.股票基金25%，債券基金75%D.股票基金55%，債券基金45%(9)接上題，李先生的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是( )。A.11. 54%B.12. 89%C.14. 13%D.16. 36%

1.基金A、基金B(yǎng)、基金C和基金D，以及滬深300ETF基金和國債的表現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)如表5 -4所示。根據(jù)以上材料回答(1)~(3)題。[2015年10月真題](1)若張先生三年前將40%的資金投資于基金A.，60 010的資金投資于基金B(yǎng).，并持有至今，該投資組合的年平均收益率為( )。A.14. 76%B.14. 55%C.14. 93%D.15. 21%(2)根據(jù)以上條件，基金B(yǎng).的夏普比率為____，基金C.的特雷諾比率為____，基金D.的詹森比率為____ ( )A.1.0263, 0.8462, -1.435%B.0.8158, 0.1000, -1.435%C.1. 0263.0.1241, -0. 1000%D.0.8158, 0.1000, -0.1000%(3)張先生一年后準(zhǔn)備退休，向理財(cái)規(guī)劃師咨詢應(yīng)該如何選擇基金，理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)為適合張先生的基金類型是( )。A.股票型、債券型和貨幣型基金B(yǎng).銀行存款和貨幣型基金C.股票和股票型基金D.債券型基金和貨幣型基金

紅星公司發(fā)行了一批到期期限為10年的債券，該債券面值100元，票面利率為8%，每年年末付息。根據(jù)以上材料回答(1)~(4)題。(1)若投資者要求的收益率為9%，則該債券發(fā)行的方式為( )。A.折價(jià)發(fā)行B.溢價(jià)發(fā)行C.平價(jià)發(fā)行D.條件不足，無法確定(2)若到期收益率為8.5%，則債券發(fā)行價(jià)格為( )元。A. 100B.96. 72C.102. 72D.104. 72(3)若該債券規(guī)定投資者可以在第1年以后，第8年以內(nèi)將債券轉(zhuǎn)換成公司的普通股，則可能促使投資者行使轉(zhuǎn)換權(quán)利的因素是( )。A.市場利率大幅下降B.公司開發(fā)了一個(gè)新項(xiàng)目，可能使盈利大幅增加C.全球油價(jià)持續(xù)上漲，公司生產(chǎn)成本上升D.該債券票面利率與通脹率掛鉤，而預(yù)期通脹率將大幅上揚(yáng)(4)若將債券的利息單獨(dú)作為證券出手，并且投資者要求的收益率為9%，那么該“利息證券”的發(fā)行價(jià)格為( )元。A.49. 34B.51. 34C.53. 34D.55. 34

王先生打算投資一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，年末來自該資產(chǎn)組合的現(xiàn)金流可能為70000或200000元，概率相等，均為0.5;可供選擇的無風(fēng)險(xiǎn)國庫券投資年利率為6%。根據(jù)以上材料回答(1)一(4)題。(1)如果王先生要求8%的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，則王先生愿意支付( )元去購買該資產(chǎn)組合。A.118421B.151478C.221546D.296973(2)假定王先生可以以上題中的價(jià)格購買該資產(chǎn)組合，該投資的期望收益率為( )。A.12%B.13%C.14%D.15%(3)假定現(xiàn)在王先生要求12%的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，則其愿意支付的價(jià)格為( )元。A.114407B.120589C.124507D.150236(4)比較第(1)題和第(3)題的答案，關(guān)于投資所要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與售價(jià)之間的關(guān)系，結(jié)論正確的是( )。A.對(duì)于一給定的現(xiàn)金流，要求有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)組合必須以更高的價(jià)格售出，預(yù)期價(jià)值的多余折扣相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)的罰金B(yǎng).對(duì)于一給定的現(xiàn)金流，要求有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)組合可以以與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)較低的資產(chǎn)組合相等的價(jià)格售出，預(yù)期價(jià)值的多余折扣相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)的罰金C.對(duì)于一給定的現(xiàn)金流，要求有更低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)組合必須以更低的價(jià)格售出，預(yù)期價(jià)值的多余折扣相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)的罰金D.對(duì)于一給定的現(xiàn)金流，要求有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)組合必須以更低的價(jià)格售出，預(yù)期價(jià)值的多余折扣相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)的罰金

有兩種股票A.、B.，某投資公司的研究部門已經(jīng)獲得了其相關(guān)信息，如表5 -9所示。假定無風(fēng)險(xiǎn)利率為5. 0%。根據(jù)以上材料回答(1)一(2)題。(1)兩只股票的期望收益分別為( )。A.11.4%;18.5%B.11, 4%;21. 3%C.12. 2% ;18. 5%D.12. 2%; 21.3%(2)兩只股票的α值分別為( )。A.1.2%：-1.5%B.1 8%;-0. 5%C.1.2%;0.5%D.1.8%;-1.5%

假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，相關(guān)證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益信息如表5 -7所示。(注：表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的)根據(jù)以上材料回答(1)一(8)題。(1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論(C.A.PM)的建議，一個(gè)資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受( )因素的影響。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.投資分配比例C.證券種類的選擇D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(2)利用表中其他信息，可知②和③的值分別為( )。A.1和0B.0和1C.. 0和0D.1和1(3)表中⑤和⑥的值為( )。A.0和0B.0和1C.1和0D.1和1(4)表中①和④的值為( )。A.0 025和0.175B.0.045和0.175C.0. 025和0.195D.0.045和0.195(5)根據(jù)表中其他信息可以得出⑦的值，即X股票的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。A.0. 15B.0.2C.0.25D.0.4(6)根據(jù)表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票與市場組合的相關(guān)系數(shù)為( )。A.0.2B.0.4C. 0.6D.0.8(7)根據(jù)表中其他信息可以得出⑩的值，即Z股票的口值為( )。A.0 9B.1.5C.1.9D.2.4(8)根據(jù)表中其他信息可以得出⑨的值，即Z股票的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。A.0. 85B.0.95C.1.2D.1.5

李小姐是一家外企的中層管理員，有50萬元人民幣，考慮到目前銀行存款利率較低，而股市正走向牛市，想將這筆錢來做證券投資，李小姐在深圳證券交易所買了A.B.C.公司的A.股股票和A.B.C.公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，并且買了正在發(fā)行的面值為100元的10年期國債，國債票面利率為5%，市場利率為5%，同時(shí)還購買了貨幣市場基金。根據(jù)以上材料回答(1)~(6)題。(1)李小姐持有債券表示其擁有一種權(quán)利，這種權(quán)利稱為( )。A.債權(quán)B.資產(chǎn)所有權(quán)C.財(cái)產(chǎn)支配權(quán)D.資金使用權(quán)(2)就李小姐所購買的債券來說，債券上標(biāo)明的利率，是債券的( )。A.市場利率B.票面利率C.法定利率D.發(fā)行利率15(1)C. (2)A. 16(1)A. (2 )B.(3)李小姐所購買的國債屬于( )的債券。A.折價(jià)發(fā)行B.平價(jià)發(fā)行C.溢價(jià)發(fā)行D.以上答案都不正確(4)在李小姐所購買的全部投資產(chǎn)品中，風(fēng)險(xiǎn)最大和最小的分別是( )。A.股票;可轉(zhuǎn)換債券B.可轉(zhuǎn)換債券;國債C.貨幣市場基金;股票D.股票;國債(5)-般情況下，市場利率上升，李小姐持有的A.B.C.公司股票的價(jià)格將( )。A.下降B.上升C.不變D.持續(xù)盤整(6)當(dāng)市場利率下調(diào)時(shí)，李小姐購買的貨幣市場基金的收益將( )。A.下降B.上升C.不會(huì)D.不確定