快速查題-中級(jí)銀行從業(yè)試題

若投資組合的β系數(shù)為1. 35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為( )。

運(yùn)動(dòng)狀態(tài)直接與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)的是(　　)。

某半年付息一次的債券票面額為1000元，票面利率8%，必要收益率為10%，期限為4年，如果按復(fù)利計(jì)息、復(fù)利貼現(xiàn)，其內(nèi)在價(jià)值為( )元。

無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，市場(chǎng)期望收益率為10%的條件下：A證券的期望收益率為12%，β 系數(shù)為1.1;B證券的期望收益率為15% ，β系數(shù)為1.2;那么投資者的投資策略為( )。

證券X實(shí)際收益率為0.12，貝塔值是1.5。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為0. 05，市場(chǎng)期望收益率為0 .12。根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，這個(gè)證券( )。

價(jià)格紅利比的波動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于紅利增長(zhǎng)率的波動(dòng)，這就是(　　)的一種表現(xiàn)形式。

某投資者于2008年7月1日買人一只股票，價(jià)格為每股12元，同年10月1日該股進(jìn)行分紅，每股現(xiàn)金股利0.5元，同年12月31日該投資者將該股票賣出，價(jià)格為每股13元，則該項(xiàng)投資的年化收益率應(yīng)為( )。

中國(guó)的財(cái)政繳稅和財(cái)政存款釋放遵循一定的季節(jié)性規(guī)律，一年中財(cái)政繳稅多集中在(　　)。

現(xiàn)代組合理論表明，投資者根據(jù)個(gè)人偏好選擇的最優(yōu)證券組合P恰好位于無風(fēng)險(xiǎn)證券F與切點(diǎn)證券組合T的組合線上(如圖5 -1所示)。特別地，( )。

如果股票A的投資收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分別為30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率為( )。