下列關(guān)于證券投資組合的表述中,正確的有( ? ? ?)。
兩項(xiàng)證券的收益率完全正相關(guān)時(shí)可以消除風(fēng)險(xiǎn)
投資組合收益率為組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)
投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),又被稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或不可分散風(fēng)險(xiǎn),是影響所有資產(chǎn)的、不能通過資產(chǎn)組合來消除的風(fēng)險(xiǎn)。這部分風(fēng)險(xiǎn)是由那些影響整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的。這些因素包括( ? ?).
國家經(jīng)濟(jì)政策的變化
稅制改革
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則改革
原材料供應(yīng)地政治經(jīng)濟(jì)情況變動(dòng)
下列各種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施中,能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的是(?。?。
向?qū)I(yè)性保險(xiǎn)公司投保
多元化投資
放棄虧損項(xiàng)目
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
下列各種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施中,能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的是( ? ?)。
業(yè)務(wù)外包
多元化投資
放棄虧損項(xiàng)目
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
減少風(fēng)險(xiǎn)的常用方法有( )
進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)
及時(shí)與政府部門溝通獲取政策信息
采用多領(lǐng)域、多地域、多項(xiàng)目的經(jīng)營
放棄可能明顯導(dǎo)致虧損的投資項(xiàng)目
某企業(yè)擬進(jìn)行一項(xiàng)存在一定風(fēng)險(xiǎn)的完整工業(yè)項(xiàng)目投資,有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇。已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬元,標(biāo)準(zhǔn)差為300萬元;乙方案凈現(xiàn)值的期望值為1200萬元,標(biāo)準(zhǔn)差為330萬元。下列結(jié)論中正確的是( ? ?)。
甲方案優(yōu)于乙方案
甲方案的風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案
甲方案的風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案
無法評(píng)價(jià)甲、乙方案的風(fēng)險(xiǎn)大小
下列指標(biāo)中,能夠反映資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的有
方差
標(biāo)準(zhǔn)差
期望值
標(biāo)準(zhǔn)離差率
甲、乙兩個(gè)投資項(xiàng)目的期望報(bào)酬率不同,但甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)離差率大于乙項(xiàng)目,則( )
甲項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)小于乙項(xiàng)目
甲項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)不大于乙項(xiàng)目
甲項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)大于乙項(xiàng)目
難以判斷風(fēng)險(xiǎn)大小
估算投資于股票A和股票B的平均收益率;
如果投資組合中,股票A占40%,股票B占60%,,兩股票的相關(guān)系數(shù)為1。該組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少?
當(dāng)相關(guān)系數(shù)( ? )時(shí),表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全正相關(guān)的關(guān)系,即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相同,這樣的組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)。