快速查題-初級(jí)銀行從業(yè)試題

通過(guò)實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性

查詢法院部門個(gè)人客戶信用記錄

從其他銀行購(gòu)買客戶借款記錄

查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)

將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)小的行業(yè)

將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)

將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序

授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放

在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

15. 3%

18. 5%

20%

21. 8%

信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

違約概率

盈利率

違約損失率

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素

專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

政策風(fēng)險(xiǎn)

信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

投資風(fēng)險(xiǎn)

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

看跌期權(quán)

看漲期權(quán)

期權(quán)費(fèi)

初始股權(quán)投資

17. 1%

12. 5%

15%

11. 3%