初級銀行從業(yè)
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下列各項中，屬于影響商業(yè)銀行流動性風險預警的內部指標/信號的是()。

  • A

    存款大量流失

  • B

    融資成本上升

  • C

    資產過于集中

  • D

    所發(fā)行的股票價格下跌

歐式期權的買方只能在期權到期日當天要求期權賣方履行期權合約。（）

  • A

    錯

  • B

    對

下列關于商業(yè)銀行借人流動性的描述，錯誤的是（）。

  • A

    借入資金的利率是融資流動性管理的控制杠桿

  • B

    商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當數(shù)量的流動資產

  • C

    借入資金有助于銀行保持資產規(guī)模和構成的穩(wěn)定性

  • D

    借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風險的方法

當銀行擁有負的持續(xù)期缺口時，或者其利用固定利率借款為浮動利率資產融資時，銀行經常使用利率上限。()

  • A

    錯

  • B

    對

現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為()。

  • A

    現(xiàn)金頭寸/總資產

  • B

    (現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產

  • C

    現(xiàn)金頭寸/總負債

  • D

    (現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總負債

遠期通常包括遠期外匯交易和遠期利率合約。()

  • A

    錯

  • B

    對

用DA表示總資產的加權平均久期，VA表示總資產，R為市場利率，當市場利率變動△R時，資產的變化可表示為()。

  • A

    DA×VA×△R/(1 +R)

  • B

    DA×VA/R×(1+R)

  • C

    DA×VA×△R(1 +R)

  • D

    DA×VA/△R×(1+R)

基準風險又稱利率定價基礎風險，是最主要和最常見的利率風險形式。()

  • A

    錯

  • B

    對

已知商業(yè)銀行期初貸款余額為80億元，期末貸款余額為100億元，核心貸款期初余額35億元，期末余額45億元，流動性資產期初余額為40億元，期末余額為50億元，那么該銀行借人資金為()億元。

  • A

    30

  • B

    60

  • C

    90

  • D

    95

如果某機構美元的敞口頭寸為負值，則說明該機構在美元上處于多頭。()

  • A

    錯

  • B

    對