初級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出1974題

Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的信譽風險組合模型之一，關于該模型，下列說法正確的有()。

  • A

    Credit Metrics模型可以看做是該模型的～個補充

  • B

    計算非違約的轉(zhuǎn)移概率時不使用歷史數(shù)據(jù)

  • C

    它直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化

  • D

    在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)

  • E

    比較適用于投機類型的借款人

假如一家銀行的外匯敞口頭寸為日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為()。

  • A

    200

  • B

    800

  • C

    l000

  • D

    1400

下列各項不屬于商業(yè)銀行的集團法人客戶的有()。

  • A

    金融控股公司中的商業(yè)銀行

  • B

    企業(yè)集團的財務公司

  • C

    企業(yè)集團的擔保公司

  • D

    同受國家控制的所有企業(yè)

  • E

    相互之間存在直接控制關系的企業(yè)

對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額是()限額。

  • A

    交易

  • B

    頭寸

  • C

    風險

  • D

    止損

下列各項屬于個人住房貸款中“假按揭”表現(xiàn)形式的有()。

  • A

    借款人虛假購房，身份和住址不明

  • B

    經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

  • C

    以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

  • D

    開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

  • E

    開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

巴塞爾委員會及中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風險敞口情況表》運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法是()。

  • A

    累計總敞口頭寸法

  • B

    凈總敞口頭寸法

  • C

    短邊法

  • D

    總敞口頭寸法

違約的定義是估計下列哪些信用風險參數(shù)的基礎?()

  • A

    違約頻率

  • B

    違約概率

  • C

    違約損失率

  • D

    違約風險暴露

  • E

    違約風險利息率

關于久期缺口，下列敘述不正確的是()。

  • A

    當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

  • B

    當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

  • C

    久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

  • D

    久期缺口是負債加權平均久期與資產(chǎn)加權平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額

新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。

  • A

    違反貸款授權授信規(guī)定

  • B

    企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

  • C

    企業(yè)逃廢銀行債務

  • D

    企業(yè)違法違規(guī)

  • E

    地方政府行政干預

交易賬戶中的項目通常按()價格計價。

  • A

    市場

  • B

    歷史成本

  • C

    可變現(xiàn)凈值

  • D

    現(xiàn)值