初級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出1974題

通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值()。

  • A

    不變

  • B

    越高

  • C

    越低

  • D

    無法判斷

當(dāng)交割價值大于現(xiàn)貨價格的終值，套利者就可賣空標(biāo)的資產(chǎn)，將所得收入以無風(fēng)險利率進行投資，同時買進一份該標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約。()

  • A

    錯

  • B

    對

假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為()。

  • A

    200

  • B

    800

  • C

    1000

  • D

    1400

一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。()

  • A

    錯

  • B

    對

()是指將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法。

  • A

    情景分析

  • B

    敏感性分析

  • C

    壓力測試

  • D

    返回檢驗

按照權(quán)利的履約方式，期權(quán)可以分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)。（）

  • A

    錯

  • B

    對

《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括()。

  • A

    交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

  • B

    交易對手的違約風(fēng)險

  • C

    全部的外匯風(fēng)險

  • D

    全部的商品風(fēng)險

貨幣遠(yuǎn)期交易是一種標(biāo)準(zhǔn)化的貨幣期貨交易。（）

  • A

    錯

  • B

    對

下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。

  • A

    指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

  • B

    等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債

  • C

    包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

  • D

    不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

貨幣互換不需要在互換交易的期初和期末交換本金。（）

  • A

    錯

  • B

    對