快速查題-初級銀行從業(yè)試題

利率互換時兩個交易對手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換，僅就利息支付的方式進行交換。（）

當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將()。

敏感性缺口分析的精確性取決于計劃期劃分的長短，計劃期越長，結果越精確。()

交易商在做一個基于現(xiàn)金和S&P500期貨套期保值合約，其主要的風險因素是()。Ⅰ.利率風險;Ⅱ.匯率風險;Ⅲ.權益價格風險;Ⅳ.紅利收益率假設設置錯誤的風險。

在實踐中，即期外匯買賣通常簡稱為即期，即交割日(或稱起息日)為交易口后的第三個工作日(銀行的營業(yè)日)的外匯交易。()

一家銀行購買了剛發(fā)行的票面利率為12%、票面金額為100美元的3年期債券，若市場利率為12%，此債券的市場價值是()美元。

金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值越高。()

巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風險內(nèi)部模型計量市場風險監(jiān)管資本的公式為()。

互換是指兩個或兩個以上的當事人按照預先約定的條件，在約定的時間內(nèi)相互交換一系列支付款項，以達到轉移、分散和降低風險的一種互利金融交易。()

關于市值重估，下列說法正確的是()。