快速查題-初級銀行從業(yè)試題

市場風險計量的壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。()

通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值()。

當交割價值大于現(xiàn)貨價格的終值，套利者就可賣空標的資產(chǎn)，將所得收入以無風險利率進行投資，同時買進一份該標的資產(chǎn)的遠期合約。()

假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為()。

一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。()

()是指將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法。

按照權(quán)利的履約方式，期權(quán)可以分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)。（）

《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括()。

貨幣遠期交易是一種標準化的貨幣期貨交易。（）

下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。