快速查題-初級銀行從業(yè)試題

交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在合約到期時違約而造成損失的風(fēng)險。()

賬戶劃分的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險管理，缺點(diǎn)是可操作性相對較弱。()

VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。()

投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前收益率曲線是向下傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。()

市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。（?。?/span>

經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)是商業(yè)銀行在扣除()之后所創(chuàng)造的價值增加。[2012年10月真題]

股票風(fēng)險分為股票風(fēng)險特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險，其資本計提比率都為10%。()

用方差—協(xié)方差法計算VaR時，其基本假設(shè)之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實(shí)VaR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VaR相比()。

期貨交易通常會進(jìn)行實(shí)物交割。()

參考國際銀行的最佳實(shí)踐，市場風(fēng)險報告的頻度最好是，在正常市場條件下，()向高級管理層報告一次，在市場劇烈波動下，需要進(jìn)行實(shí)時報告。