中級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出50題

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有（）。

  • A

    某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

  • B

    某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

  • C

    某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

  • D

    某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

  • E

    某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/span>

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益”。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是(   )。

  • A

    限額是指時(shí)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

  • B

    在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

  • C

    限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

  • D

    商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

以下不屬于經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對(duì)象的是（  ）。（單項(xiàng)選擇題）

  • A

    流動(dòng)資產(chǎn)

  • B

    貸款

  • C

    存放與拆放同業(yè)

  • D

    抵債資產(chǎn)

如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（    ）。

  • A

    2%

  • B

    20.1%

  • C

    20.8%

  • D

    20%

盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有(  )。

  • A

    銷售毛利率

  • B

    銷售凈利率

  • C

    資產(chǎn)負(fù)債率

  • D

    凈資產(chǎn)收益率

  • E

    總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

A 在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(   )。

  • A

    在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過10萬(wàn)元

  • B

    在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過10萬(wàn)元

  • C

    在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬(wàn)元

  • D

    在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過10萬(wàn)元

A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金，債券A的票面利率為5%.債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則(    )。

  • A

    債券A的久期大于債券B的久期

  • B

    債券A的久期小于債券B的久期

  • C

    債券A的久期等于債券B的久期

  • D

    無法確定債券A和B的久期大小

關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是(   )。

  • A

    考慮了“肥尾”現(xiàn)象

  • B

    風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

  • C

    通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

  • D

    存在模型風(fēng)險(xiǎn)

  • E

    在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重