快速查題-會(huì)計(jì)中級(jí)職稱試題

根據(jù)資料一，利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算戊公司普通股資本成本。

根據(jù)資料一和資料五，計(jì)算戊公司的加權(quán)平均資本成本。

根據(jù)資料二和資料五，確定表1中字母所代表的數(shù)值（不需要列示計(jì)算過程）。

根據(jù)以上計(jì)算的結(jié)果和資料三，完成下列要求。①計(jì)算Y方案的靜態(tài)投資回收期和內(nèi)含報(bào)酬率，②判斷Y方案是否可行，并說明理由。

根據(jù)資料四和資料五，確定表2中字母所代表的數(shù)值（不需要列示計(jì)算過程）。

判斷戊公司應(yīng)當(dāng)選擇哪個(gè)投資方案，并說明理由。

如果某單項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，則可以判定該項(xiàng)資產(chǎn)的β值(　　)。

下列關(guān)于貝塔系數(shù)的表述中，正確的有( ? )。　

?下列各項(xiàng)中，不能通過證券組合分散的風(fēng)險(xiǎn)是( ? )。

證券間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系由相關(guān)系數(shù)ρ來衡量，ρ的取值總是介于-1和1之間。如果ρ值在0和1之間，則下列表述錯(cuò)誤的有( ? )。

市場(chǎng)組合的貝塔值( ?)

A、B兩只股票，其預(yù)期收益的概率分布為：

要求：
（1）計(jì)算兩只股票的預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率；
（2）假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，若市場(chǎng)組合收益率為10%，短期國債的利息率為3%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，計(jì)算A、B兩只股票各自的β系數(shù)以及它們與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)。
（3）若A、B兩只股票的投資的價(jià)值比重為6：4，兩只股票間相關(guān)系數(shù)為0.5，計(jì)算兩只股票組合收益率和組合β系數(shù)以及組合標(biāo)準(zhǔn)差。

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有( ? )。

如果某單項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，則可以判定該項(xiàng)資產(chǎn)的β值(　　)。

下列關(guān)于證券投資組合的表述中，正確的有（ ? ? ?）。