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系統(tǒng)風險，又被稱為市場風險或不可分散風險，是影響所有資產的、不能通過資產組合來消除的風險。這部分風險是由那些影響整個市場的風險因素所引起的。這些因素包括( ? ?).

  • A

    國家經(jīng)濟政策的變化

  • B

    稅制改革

  • C

    企業(yè)會計準則改革

  • D

    原材料供應地政治經(jīng)濟情況變動

下列各種風險應對措施中，能夠轉移風險的是（?。?。

  • A

    向專業(yè)性保險公司投保

  • B

    多元化投資

  • C

    放棄虧損項目

  • D

    計提資產減值準備

下列各種風險應對措施中，能夠轉移風險的是( ? ?)。

  • A

    業(yè)務外包

  • B

    多元化投資

  • C

    放棄虧損項目

  • D

    計提資產減值準備

減少風險的常用方法有( )

  • A

    進行準確的預測

  • B

    及時與政府部門溝通獲取政策信息

  • C

    采用多領域、多地域、多項目的經(jīng)營

  • D

    放棄可能明顯導致虧損的投資項目

某企業(yè)擬進行一項存在一定風險的完整工業(yè)項目投資，有甲、乙兩個方案可供選擇。已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬元，標準差為300萬元；乙方案凈現(xiàn)值的期望值為1200萬元，標準差為330萬元。下列結論中正確的是( ? ?)。

  • A

    甲方案優(yōu)于乙方案

  • B

    甲方案的風險大于乙方案

  • C

    甲方案的風險小于乙方案

  • D

    無法評價甲、乙方案的風險大小

下列指標中，能夠反映資產風險的有

  • A

    方差

  • B

    標準差

  • C

    期望值

  • D

    標準離差率

甲、乙兩個投資項目的期望報酬率不同，但甲項目的標準離差率大于乙項目，則( )

  • A

    甲項目的風險小于乙項目

  • B

    甲項目的風險不大于乙項目

  • C

    甲項目的風險大于乙項目

  • D

    難以判斷風險大小

估算投資于股票A和股票B的平均收益率；

如果投資組合中，股票A占40％，股票B占60％，,兩股票的相關系數(shù)為1。該組合的期望收益率和標準差是多少？

當相關系數(shù)( ? )時，表明兩項資產的收益率具有完全正相關的關系，即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相同，這樣的組合不能降低任何風險。

  • A

  • B

  • C

  • D

計算兩只股票的預期收益率、標準差和標準離差率

假設資本資產定價模型成立，若市場組合收益率為10%，短期國債的利息率為3%，市場組合的標準差為5%，計算A、B兩只股票各自的β系數(shù)。

若AB兩只股票的投資價值比重為6：4，兩只股票間相關系數(shù)為0.5，計算兩只股票組合收益率和組合β系數(shù)以及組合標準差。