篩選結(jié)果 共找出1515

()=期權(quán)價值變化/波動率的變化。

  • A

    Vega值

  • B

    Gamma值

  • C

    Rho值

  • D

    Theta值

多數(shù)情況下,(   )并不進行實物交收,而是在合約到期前進行反向交易平倉了結(jié);而且,交易雙方并不知道也不需要知道交易對手的情況。

  • A

    現(xiàn)貨合約

  • B

    遠期合約

  • C

    金融遠期合約

  • D

    期貨合約

按照《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)細則,對于滬深300股指期貨合約,進行投機交易的客戶某一合約單邊持倉限額為(   )手。

  • A

    600

  • B

    1 200

  • C

    2 000

  • D

    5 000

CDR是(  )的簡稱。

  • A

    全球存托憑證

  • B

    國際存托憑證

  • C

    美國存托憑證

  • D

    中國存托憑證

金融衍生工具可以按照()分為獨立衍生工具和嵌入式衍生工具。

  • A

    基礎(chǔ)工具種類

  • B

    自身交易方式

  • C

    產(chǎn)品形態(tài)

  • D

    交易場所

下列普通機構(gòu)投資者符合參與期權(quán)交易條件的有(  )。①甲機構(gòu)在申請開戶前20個交易日日均托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的證券市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金),合計為人民幣50萬元;凈資產(chǎn)為人民幣100萬元②乙機構(gòu)在申請開戶前20個交易日日均托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的證券市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金),合計為人民幣50萬元;凈資產(chǎn)為人民幣50萬元③丙機構(gòu)在申請開戶前20個交易日日均托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的證券市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金),合計為人民幣100萬元;凈資產(chǎn)為人民幣100萬元④丁在申請開戶前20個交易日日均托管在其委托的期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的證券市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金),合計為人民幣100萬元;凈資產(chǎn)為人民幣200萬元

  • A

    ①③④

  • B

  • C

    ③④

  • D

    ①②③④

交易者買入(),是因為他預(yù)期進出金融工具的價格在近期內(nèi)將會下跌。

  • A

    歐式期權(quán)

  • B

    美式期權(quán)

  • C

    認購期權(quán)

  • D

    認沽期權(quán)

金融期貨交易制度中的“逐日盯市制度”又被稱為(   )。

  • A

    每日價格波動限制及斷路器規(guī)則

  • B

    保證金制度

  • C

    無負債的每日結(jié)算制度

  • D

    集中交易制度

ADR是(  )的簡稱。

  • A

    全球存托憑證

  • B

    國際存托憑證

  • C

    美國存托憑證

  • D

    中國存托憑證

關(guān)于金融期貨的套期保值功能,下列說法中錯誤的是()。

  • A

    期貨交易之所以能夠套期保值,其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟因素的制約和影響,從而它們的變動趨勢大致相同

  • B

    若同時在現(xiàn)貨市場和期貨市場建立數(shù)量相同、方向相反的頭寸,則到期時不論現(xiàn)貨價格上漲或是下跌,兩種頭寸盈虧恰好抵消,使套期保值者避免承擔風險損失

  • C

    空頭套期保值是指持有現(xiàn)貨空頭(如持有股票空頭)的交易者擔心將來現(xiàn)貨價格上漲(如股市大盤上漲)而給自己造成經(jīng)濟損失,于是買人期貨合約

  • D

    期貨交易的對象是標準化產(chǎn)品