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商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額外，還需要制定并實(shí)施合理的()和處理程序。

A
超限額監(jiān)控
B
授權(quán)管理
C
上報(bào)程序
D
返回檢驗(yàn)

下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是()。

A
為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸
B
記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多
C
銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合
D
銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

客戶存款金額5000萬(wàn)元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提款，商業(yè)銀行將面臨利率下降的風(fēng)險(xiǎn);如果客戶提前取款，則銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率上升的再籌資成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為()。

A
重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B
收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C
基準(zhǔn)利率風(fēng)險(xiǎn)
D
期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的是()。

A
是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題
B
如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
C
可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地作出反應(yīng)
D
不存在模型風(fēng)險(xiǎn)
E
計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括()。

A
全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)
B
銀行賬戶中的信用風(fēng)險(xiǎn)
C
交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)
D
交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)
E
全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的有()。

A
利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的長(zhǎng)期利率期貨
B
貨幣期貨交易目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
C
指數(shù)期貨是指以股票為標(biāo)的期貨合約
D
指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割
E
指數(shù)期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的有()。

A
久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B
主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C
只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)(即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn))，而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)(即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn))
D
是一種相對(duì)初級(jí)并且粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E
對(duì)于利率的大幅變動(dòng)(大于1%)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整

設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括()。

A
自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度
B
內(nèi)部控制水平
C
壓力測(cè)試結(jié)果
D
能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
E
定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

關(guān)于外匯敞口分析，下列說(shuō)法正確的有()。

A
銀行還應(yīng)當(dāng)對(duì)銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分
B
當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口
C
在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口
D
外匯敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配
E
對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。[2009年10月真題]

A
由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況
B
由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
C
確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立
D
由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付
E
做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

快速查題-初級(jí)銀行從業(yè)試題